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主题: 经济学家系列－－2002 丹尼尔·卡尼曼& "实验经济学之父"弗农·史密斯
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作者 经济学家系列－－2002 丹尼尔·卡尼曼& "实验经济学之父"弗农·史密斯   
永远的衡
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头衔: 海归中校

头衔: 海归中校

性别: 性别:女
加入时间: 2004/03/11
文章: 395

海归分: 46251
文章标题: 经济学家系列－－2002 丹尼尔·卡尼曼& "实验经济学之父"弗农·史密斯 (2203 reads)      时间: 2004-6-10 周四, 20:38   
作者：永远的衡 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

本年度诺贝尔经济学奖授予行为经济学奠基者丹尼尔·卡尼曼和“实验经济学之父”
弗农·史密斯。这个结果出乎意料之外，落入情理之中。

卡尼曼将心理学成果引入经济学分析，对经济人“完全理性假设”提出修正；史密斯
将自然科学的实验方法引入经济学研究，提出实验设计的规范并取得重要成果。这些工作
都具有革命性的意义：不但颠覆了现有理论大厦的基石，而且指出了经济学新的发展路标
。

自8月12日起，本版用五期篇幅（含介绍拉丰的专题）介绍当代主流经济学各个重要领
域的大师及其理论成就；本期我们又用三个版的篇幅，历数34年来的诺奖价值，阐释本次
诺奖的意义，为的是开拓读者的学术视野。



本年度诺贝尔经济学奖授予美国普林斯顿大学丹尼尔·卡尼曼（DanielKahneman）和
乔治－梅森大学弗农·史密斯（Vernon..Smith）。

结果出人意料，因为对一些经济学家而言，这两个名字甚至有些陌生。毕竟，行为经
济学和实验经济学的研究方法尚未完全融入主流经济学。但在我们回顾这两个领域的发展
历程与两位经济学家的主要成就后，我们发现，这是一个重要信号：经济学的未来可能因
此大为改观。

主流经济学的难题

现代经济学以其严密的逻辑和数学推理而有别于其他社会科学，被称为社会科学的皇
冠。1950年代冯·纽曼和摩根斯坦（VonNeumannandMorgenstern）从个体的一系列严格的
公理化理性偏好假定出发，运用逻辑和数学工具，发展了期望效用函数理论。阿罗和德布
鲁（ArrowandDebreu）将其吸收进瓦尔拉斯均衡的框架中，成为处理不确定性决策问题的
分析范式，进而构筑起现代微观经济学并由此展开的包括宏观、金融、计量等在内的宏伟
而又优美的理论大厦。

在这个公理体系之上，经济学家们运用日益先进的数学工具建立了无数精致的经济学
模型，分析个体和组织行为及经济金融问题，甚至四面出击，用经济学方法分析方方面面
的人类行为，加里·贝克（GaryS.Becker）就是因为运用经济理论解释政治、法律、犯罪
、婚姻甚至爱情各方面的问题、显示出经济学强大的威力而获得1992诺贝尔经济学奖，因
此有“经济学帝国主义”说法。



然而，一些非主流的经济学家却发现，期望效用理论存在严重缺陷，现实中特别是金
融市场里人类的很多决策行为，无法用期望效用函数来解释。行为经济学家和实验经济学
家提出了许多著名的“悖论”，向主流经济学发难，像“阿莱斯悖论”、“股权风险溢价
难题”、“羊群效应”、“偏好颠倒”等。

经济学家开始修补经典理论，修改效用函数、禀赋、技术和市场信息结构等，但迄今
没有满意的答案。期望效用理论开始受到怀疑，经济学家们越来越认识到人类行为本身的
重要性，认知心理学的概念和分析方法被引入经济分析，同时实验数据起到越来越重要的
作用。

从2001年素有小诺贝尔奖之称的美国Clark奖被授予行为经济学家拉宾（Rabin），到
2002年诺贝尔经济学奖颁给卡恩曼和史密斯，这反映了主流经济学对这些分析方法的反应
和认可。

丹尼尔·卡尼曼：认知心理学大师

丹尼尔·卡尼曼现任普林斯顿大学尤今·希金森心理学教授和伍德罗·威尔逊学院公
共事务教授，l934年生于以色列，1961年获美国加州大学心理学博士学位。深厚的心理学
和经济学的功底使卡尼曼完成了行为经济学的奠基性工作。

1979年，卡尼曼与特维斯基（AmosTversky）在《计量经济学》期刊上发表开创性论文


《预期理论：风险下的决策分析》，标志着行为经济学的兴起。（特维斯基1996离世，他
对行为经济学的贡献可与卡尼曼比肩，但因诺奖只授予健在经济学家，他无法获奖）。此
前，个体的决策过程被看成“黑箱”，经济学家们把决策过程抽象为理性的个体追求主观
预期效用的最大化。在不确定性条件下，理性投资者的信念和主观概率是无偏的，他们追
求均值／方差的有效性。正如行为金融学的奠基人理查德·塞勒（RichardThaler）所言—
——主流经济学理论关于认知偏差不会对经济产生影响的论断是制约经济学发展的极大障
碍。

“预期理论”第一次成功地将认知心理学成果和实验方法引入经济学分析，不仅使大
家真正意识到心理认知偏差的存在和重要性，而且为认知心理学在经济分析中的应用树立
了典范。经济学既然研究人类决策行为，就必须引入认知心理学，因为它反映出人类认知
事物的基本规律。卡尼曼通过对比实验发现，大多数个体并不总是理性的和风险规避的。


在金融理论中，典型的投资者应被称为“行为投资者”———而非“理性投资者”：
理性投资者的效用依赖于财富或消费的绝对水平；行为投资者的“效用”则反映在预期理
论的价值函数中，是一条中间有一拐点的s形曲线（横轴的正半轴表示盈利，负半轴表示损
失）———在盈利范围内通常是凹的、在损失范围内通常是凸的，且曲线的斜度在损失范
围内比在盈利范围内要陡。

核心概念则来自认知心理学的“损失厌恶”，它刻画人们对于自身福利水平的减少比
增加更加敏感的倾向。卡尼曼在1990～1991年进一步阐述这一思想，他利用损失函数与盈


利函数在原点的斜率之比，来度量“损失厌恶”的程度，给出了经验的估计值2.0，这意味
着：放弃某样东西损失的效用是获得它增加的效用的两倍。

卡尼曼与特维斯基还描述出在不确定条件下，人们的判断如何偏离标准模型。他们与
保罗·斯洛维克（PaulSlovic）的名著《不确定下的判断：直观推断与偏差》被誉为该领
域的圣经，其代表性试探法、可获得性试探法和定位与调整试探法，把估计概率和预测价
值这些复杂的任务大大简化，具有极大的理论和应用价值。

1980年代，卡尼曼与塞勒一起研究公平交换的判断、补偿政策等领域。他们在此期间
的大量论文彻底解决了关于人们如何判断不同经济类型中的交换是否公平的问题，提出了
“参考点”的概念———消费者经常在对他们支付的价格和他们自认为公平的一个价格（
即参考点）的比较中衍生出“正的”交易效用或者“负的”交易效用。

1992年，卡尼曼与特维斯基在《风险和不确定性》杂志上发表《预期理论的进展：对
不确定性积累的陈述》，标志着预期理论达到了一个新的高度并日臻成熟和完善。在随后
的论文中，他不断尝试对传统经济学假设提出新的挑战，并努力将行为科学和认知心理学
的思想方法引入公共政策和事务分析等领域，他的一系列成果立刻引起了相关领域权威的
关注，被认为是近年来公共政策和事务领域最具启发性的工作。

卡尼曼的一系列开创性工作为行为经济学奠定了坚实的理论基础，使行为经济学的规
范研究成为可能。通过预期理论，不仅“阿莱斯悖论”、“期权微笑”等许多异常的经济
现象得到了合理的解释，更催生了以行为金融学为代表的一批蓬勃发展的新兴领域。卡尼


曼是行为经济学的奠基人之一，更是推动经济学发展的无畏开拓者。

弗农·史密斯：实验经济学之父

如今，世界上最懊恼的人恐怕莫过于美国亚纳桑那大学经济系系主任了，因为他放走
了一位诺贝尔经济学奖得主：1975～2001年间，史密斯在亚大教书育人25年。一年前他被
“挖”到乔治·梅森大学任“跨学科实验科学中心”主任，不到一年时间他就获得了诺奖
，乔大的校长该是乐得合不拢嘴了吧？

史密斯1927年生于美国，1949年获加州理工学院工程学士，1955年获哈佛大学经济学
博士。

在普度大学（Purdue）任教期间，史密斯萌发了用实验科学研究经济学的想法。他做
第一次经济学实验的对象是他的学生。他原本想通过实验来证明市场机制是非有效的，但
结果出乎意料，他发现，即使拥有很少信息，只要参与者达到一定数量，市场就会很快收
敛到一般竞争性均衡，而经典理论的结论却是，市场的有效性需要大量具有信息的参与者
。

1962年，史密斯发表第一篇实验经济学论文《竞争市场行为的实验研究》，这是一个
开创性工作，其重要性在于，如何具体设计实验并改进以前的实验方法，而且他是阐述实
验经济学重要性并明确其研究对象的第一人，他因此被称为“实验经济学之父”。



史密斯认为，一项未经实验检验过的理论只是假设；而大部分的经济理论被接受或被
拒绝的标准仅仅是权威、习惯的看法，没有经过一个可重复的严格证明或证伪的过程，因
此只能被称为“教士的理论”。除现实经济生活中的计量数据外，实验经济学能够把可控
制的实验过程作为生成科学数据的重要来源，为检验现有的经济理论提供科学的证据。


在史密斯奠基性工作基础上，实验经济学在1970～1980年代逐渐为一些经济学者重视
，并获得了发展。作为先驱者，史密斯除发表大量论文外，还设计和主持了许多经济学实
验，取得许多新发现。这包括对市场运行机制的研究，对公共财富的分配过程的实验检验
，对个体理性假设的实验检验，对拍卖机制、博弈论和产业组织理论等领域的实验检验。


实验的最大障碍在于，经济学研究的是复杂的人类行为和市场运行机制，其中掺杂着
太多的人为因素，而可重复性条件也很难保证。

但史密斯认为，任何自然科学实验都必须通过人为的设计来再现自然条件，经济学实
验也一样。且实验须对外部环境进行适当精简，以突出事物的内在联系，找到本质原理。
这不仅不会影响其主要客观规律，反而更便于寻找客观规律。

对于可重复性，经济学家应有自己的标准。更重要的是，史密斯提出了有效的经济学
实验的若干规则，以确保实验的科学性和规范性。在史密斯的带领下，实验经济学不断完
善，越来越多的经济理论受到日益先进的实验方法的检验，并不断创造出新的经济思想和


方法。

展望下一次融合

无疑，诺贝尔奖的力量是伟大的，推动着经济学不断发展。1994年纳什、泽尔滕和海
萨尼由于对博弈伦的贡献而获得诺奖，此后近10年来，博弈论的思想和范式开始大规模与
主流经济学的框架发生交流、碰撞、冲突与融合。对话的结果令人振奋，博弈论取得了胜
利，征服了主流经济学的每一个领域，经济学也由于拥有新的理论武器而变得更严密、更
强大和更有解释力。

此次诺奖对行为经济学与实验经济学的认可，给经济学界带来的冲击和挑战，可能更
为激烈，新的融合进程远未完成。实际上，放弃传统的期望效用假设，就意味着动摇了新
古典经济学理论大厦的基础，新的替代模型能否承担起基石的重任尚待检验，迄今为止，
经济学家还未找到一个能够解释各种“悖论”的统一框架。

实验经济学的价值，不仅体现在实验方法的运用对传统理论的验证上，更重要的是方
法论上的意义，它将进一步加强经济学在行为研究层面上的发展与深化，赋予经济学“科
学性”

新的含义：经济学自把人类决策行为作为研究对象的那一天始，就已命定，经济学永
远都不可能仅仅是经济学、数学，它还是社会学、心理学、历史学、哲学和美学，它是对
人类心灵和行为永无止境的求索。




作者：永远的衡 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com







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